금융자산관리 (BAM)
Bank Asset Management System
금융자산 운용을 위한 외환거래, 자금거래 등과 관련하여 거래입력에서 결제, 계리까지의 일련의 작업을 지원하는 제품으로 거래흐름의 효율성을 증진시키고 거래수행의 오류를 방지하며 거래 전체적인 분석을 가능하게 하는 금융자산종합관리 시스템입니다.
BAMS는 거래의 분석기능에서(Analytics), 거래입력 관리(Deal Capture), 거래결제지원(Confirmation & Settlement), 그리고 회계처리(Accounting)에 이르는 제반기능을 수행하고, 국내 금융기관의 원화 및 외화부문의 Trading 시스템과 Risk 관리 시스템 구축 경험을 기반으로 개발하여 국내고유 요건의 반영 및 다양한 사후관리 업무기능을 지원하며, 일반적인 Risk 관리 시스템에서 요구하는 다양한 정보를 제공할 수 있도록 구성되어 있습니다.
- 가격경쟁력
- 한국 외환시장의 고유여건 반영
- 거래처리의 편의 증진
- Pricing(Revaluation)
- Analytics
제품 구성
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Static Module
DB, File 등 다양한 매체간 자료변환 설정 중복, 멀티항목의 Split기능, 필수항목의 확인 필터링 기능 등 강력한 데이터 분류 및 여과기능
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Asset Module
Instrument Define Charateristics of Instrument Portfolio Define the type of Portfolio and Volume of Portfolio Strategies Define Strategies(Investment/ Disinvestments/ reinvestment strategy, Prepayment strategy)
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Liability Module
PlanDefine Characteristics of insurance policy in force Population Define the type of Population and Volume of Population StrategiesDefine Stategies(Rate Strategy/ New business strategy)
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Product Module
FX ModuleFX Spot, FX Forward, Swap, NDF(Non Deliverable Forward), APF(Average Price Forward) Money Market Deposit & Loan, Bank Loan, Term Loan(Project Finance/Syndication) Equities Stock Type, Rights Fixed Income Zero Coupon Bond, Bullet Bond, Coupon Bond, Floating Rate Note, CB/EB/BW Embedded Option Bond, ABS/MBS/CMO ... Financial Future Stock Index Future, Interest Rate Future, Currency Future Option Stock Index Option, Interest Rate Option, Currency Option Swap Interest Rate Swap, Currency Swap, Differential Swap(Basis Swap) OTC OptionFRA(Forward Rate Agreement), FX Option, Cap/Floor/Collar, Swaption, Extra Derivatives
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Add-in Module
Fee Module Nostro Management Module Settlement Module Valuation Module
특장점
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가격경쟁력
대부분의 금융기관이 외국의 상용시스템을 도입, 요건을 반영하여 사용하는데 많은 비용과 시간이 소요되는데 반해 본 시스템은 국내의 금융전문가와 IT전문가가 자산운용과 관련한 선진기법과 한국 외환시장의 고유여건을 반영하여 구축한 시스템으로 타 제품에 비해 가격 경쟁력에서 우위를 가지고 있습니다.
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한국 외환시장의 고유여건 반영
국내 외환시장의 특성에 맞는 Holiday Calendar를 상품별로 유연하게 구성하여, 토요일에 발생하는 자금 및 외환거래를 처리할 수 있습니다. 최근 거래가 가능해진 Non Deliverable Forward, Non Deliverable Swap, Average Price Forward, Non Deliverable FX Option, Non Deliverable Currency Swap 등을 지원하며 국내 원/달러 시장의 특징적인 거래를 수용합니다. Money Market의 역내외 구분 계리에 따른 Deal Split 거래를 지원합니다. 일반적인 Trading System에서는 지원하지 않는 중장기 대출(Term Loan)거래를 지원합니다. Bare Boat Charter 거래 등 복잡한 Cashflow에 대한 유연한 대처기능을 제공합니다.
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Analytics
Discount Function, Zero Yield Curve, Forward Rate, Calibration, Iteration Method, Interpolation, Valuation(Pricing) 기능을 내장하고 있습니다.보유하고 있는 리스크분석 엔진과의 유기적인 연계를 통해 각종상품에 대한 가치(Theoretical Value), 민감도 (Duration, Convexity, Delta 등), 그리고 시장가격정보의 변경에 따른 시나리오 분석, 유동성분석 등의 기능을 제공합니다.
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거래처리의 편의 증진
기본적인 정보의 자동조회 및 Bucket(O/N, IW, 1M등) 지정에 따라 결제일을 자동으로 산출하는 입력의 편의성을 증대했습니다. 원/달러 현물환시장의 만기 구조인 Today, Tomorrow, Spot 거래를 지원합니다. Swap, Term Loan 등에 대해 Term Sheet의 배열 및 용어 등을 적용하여 입력의 편의성을 증대하고, 사용자의 입력 오류를 방지합니다. 금융결제원, 한국자금중개에서 제공하는 단말기 거래내역의 Import 기능을 지원합니다. 외환거래의 차액결제 Settlement Process를 처리할 수 있습니다. 거래입력에서 결제 및 회계처리까지 Front와 Back Office에서 이루어지는 제반 업무를 지원합니다.
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Pricing(Revaluation)
시장성 상품에 대해서는 시가를 이용한 Market To Market, 장외상품에 대해서는 시장정보가격을 이용하여 평가를 수행함으로써 변경되는 회계처리 기준을 지원합니다. 개정되는 파생상품의 회계처리 원칙에 부합하여 입력되는 모든 상품의 평가손익을 측정 및 관리 합니다. 매매목적 파생상품과 위험회피목적 파생상품을 구분하여 회계 처리하는 기능을 지원합니다.
시스템 Specifications
