시장리스크관리 (MRM)
Market Risk Management System
상품별 포지션 정보와 금리, 환율, 주가 등의 시장정보, 변동성 상관계수와 같은 통계정보를 이용하여 위험요인들이 기대하지 않는 방향으로 움직이면서 발생하는 손실에 대한 위험량을 측정하여 경영 및 상품거래시 의사결정을 지원하는 시스템입니다.
MRMS 시스템은 시장위험관리를 위한 데이터베이스 플랫폼을 제공하며, 계정계 시스템과 분석엔진 사이의 데이터 인터페이스와 분석엔진 구동을 통해 산출된 각종 분석자료를 보고서 형태로 변환하는 기능을 수행하고 다양한 계층 및 형태로 정보를 분석할 수 있는 도구가 통합되어 있는 시스템입니다.
- 다양한 분석 기능
- 성능 및 가격 경쟁력
- 강력한 데이터 변환 기능
- 효율적인 정보 분석 기능
제품 구성
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Market Module
환율, 금리, 지수, 상품가격 등 시장정보를 관리합니다. 위험요인 및 통계지표를 관리하여 위험요인별 변동성과 상관계수 정보를 관리합니다. 국내채권 등 각종 커브정보를 관리합니다.
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Position Module
사용자 정의에 의한 상품분류를 지원하며 상품별 포지션 정보를 관리할 수 있는 기능을 지원합니다.
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Portfolio Module
다양한 Hierarchy 구성을 통한 Portfolio 분석 기능을 지원합니다.
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Interface Module
Legacy 시스템과 분석엔진과의 인터페이스 기능을 지원합니다. Reuter 등과 같은 벤더업체와의 데이터 인터페이스 기능을 지원합니다. 일괄작업 및 실시간 작업수행을 위한 다양한 스케줄링 기능을 지원합니다.
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Report Module
시장위험 보고서, 민감도 분석보고서, 시나리오 분석보고서 등 다양한 보고서를 다차원 형태로 분석할 수 있도록 기능을 지원합니다.
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Interface Module
분석엔진으로는 위험량 산출 등 다양한 분석기능을 지원하는 Riskwatch와 시나리오, 상관계수 생성 등의 기능을 지원하는 Historisk 모듈을 사용합니다. Riskwatch와 Historisk는 세계 시장 점유율 1위 업체인 Algo사의 제품입니다.
특장점
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다양한 분석 기능
보유하고 있는 위험 분석 엔진과의 유기적인 연계를 통해 각종 상품에 대한 가치(Theoretical Value), 민감도(Duration, Convexity, Delta 등), 그리고 시장 가격정보의 변경에 따른 시나리오 분석, 유동성분석 등의 기능을 제공합니다.
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성능 및 가격 경쟁력
데이터 변환도구와 보고서 검색도구 등 Business Intelligence Solution이 통합되어 있는 시스템으로 개별 시스템을 도입, 요건을 반영하여 사용하는데 많은 비용과 시간이 소요되는데 반해 본 시스템은 국내의 금융전문가와 IT전문가가 한국 금융시장의 고유여건을 반영하여 특화한 시스템으로 타 제품에 비해 성능 및 가격 경쟁력에서 우위를 가지고 있습니다.
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강력한 데이터변환 기능
캘린더 처리, 상관계수계산 등 위험관리를 위한 다양한 함수를 내장하고 있습니다. 개방된 액세스 방식으로 이기종 시스템 및 DB 간의 변환을 지원합니다. 일괄 작업 및 실시간 작업 수행 등을 지원하는 스케줄링 기능이 내장되어 있으며 작업 그룹별 병렬 처리 기능을 지원합니다. 강력한 데이터 여과 기능과 모니터링 기능을 지원합니다.
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효율적인 정보 분석 기능
사용자에 의한 보고서 정의 기능을 지원합니다. 위험관리정보 외에 종수 DB 등 타 DB와의 연계를 통해 정보 검색 기능을 지원합니다. Drill Down, Cross, Shift 검색 등 다양한 형태로의 정보 접근 기능을 지원합니다. 그래프 지원, 엑셀로의 변환 등 다양한 자료 표현 방식을 지원합니다.
시스템 Specifications
