RSModel

바젤 위원회에서 제시한 표준모형방법론을 반영하여 구성된 시스템으로 여러 은행에서 운영하면서 요구되는 개선사항들이 모두 반영되어 있어 포지션데이터의 이관작업만으로 단기간 내에 최적의 표준모형 시스템을 구축하여 운영할 수 있습니다.

포지션간의 상계와 선물, 옵션 등 파생 상품의 분해를 상품유형별로 세분화하여 정교하고 적용하고 근거를 로그화 함으로써 리스크 산출과정의 모호함을 명확히 하여 자료의 투명성을 높여 줍니다.

원천데이터부터 소요자기자본 산출단계까지 발생하는 모든 상계 및 분해, 계산 단계의 모든 로그 및 결과데이터를 하나의 시트에서 확인할 수 있도록 함으로써 시스템 담당자의 도움 없이 업무 담당자가 데이터의 흐름을 효율적으로 파악하고 검증할 수 있어 리스크 변동요인을 손쉽게 분석하여 문제요인에 해결에 적시에 대응할 수 있습니다.

내부관리 및 외부보고용 보고서가 기본적으로 제공됨은 물론 일반사용자의 자료접근을 모든 사용자에게 익숙한 엑셀을 이용할 수 있도록 함으로써 간단한 조작만으로 정보에 접근하여 다양하게 발생하는 내, 외부의 자료요구에 쉽게 대응할 수 있도록 구성되어 있습니다.

금융감독원의 요건변경 시 패키지관리 업체에서 해당기능을 반영하여 배포하는 유지보수체제 운영으로 외부요인에 의한 시스템 개선작업의 업무부담을 제거할 수 있습니다.

RSModel 은 금융감독원에서 작성한 시장리스크 기준 자기자본보유제도 해설서에 수록되어 있는 모든 상품에 대한 분석기능을 지원합니다. 또한 추가되는 상품에 대해서도 상시 유지보수지원 체제 운영으로 기술지원을 받을 수 있습니다.

RSModel Server Module은 최적화된 위험값이 산출될 수 있도록 효율적인 상계, 분해, 계산작업을 수행합니다. 또한 업무 운영의 효율성을 위해 프로세스를 일괄 또는 특정 프로세스를 지정하여 수행할 수 있는 인터페이스 제공합니다.